Media móvil, un indicador simple y efectivo

Pubblicato: 3 julio, 2020 da Vanessa

¿Cuál es el indicador financiero más simple que se haya usado en el trading online? Obviamente es la media móvil simple. Los profesionales de las finanzas en línea siempre lo han usado para el análisis de mercado de cualquier activo financiero. Siempre devuelve datos e información valiosa para los inversores.

La media móvil es uno de los primeros indicadores que se crearon. Desde que los mercados se globalizaron y se organizaron en Bolsas, los analistas tuvieron la necesidad de interpretar la tendencia de los precios y pronto descubrieron que la forma más fácil de hacerlo era trazar una línea que limpiara el mercado de su ruido de fondo.

Poco después esta línea tomó el nombre de media móvil. Gracias a su inmediatez y facilidad de uso, se convirtió rápidamente en la herramienta de análisis más utilizada en el mundo y aún hoy sigue siendo muy efectiva para operar en los mercados financieros.

Aunque también tiene sus fortalezas y debilidades y no es un indicador perfecto, ninguna otra herramienta de análisis le permite interpretar una tendencia con la misma velocidad y precisión. Gracias a ello, a menudo, solo basta con echar un vistazo para poder leer las intenciones de los compradores y vendedores en los mercados.

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A lo largo de esta guía puede encontrar todo lo que necesita sobre el promedio móvil. Si está buscando una herramienta de negociación que lo ayude a mejorar su rendimiento comercial y hacer que sus operaciones sean más precisas y exitosas, la encontró. Le recomendamos que no se pierda el resto de la guía y que se haga suyo los secretos que hicieron famosa la media móvil entre todos los profesionales.

Media móvil: ¿qué es y cómo usarla?

La media móvil es un indicador común. En el análisis técnico, los expertos lo usan regularmente porque calcularlo es rápido y fácil. La media se calcula sumando una serie de datos (precios, en este caso) y dividiendo todo por el número de observaciones realizadas.

Las medias móviles ciertamente se utilizarán como parte de sus estrategias de inversión. Se pueden usar solas o con otras medias móviles obtenidas siguiendo diferentes métodos de cálculo, esto cambia sus características y usos.

A partir de la media móvil, se pueden obtener señales de trading que indican el mejor momento para entrar o salir del mercado (Expert Advisor lo hace automáticamente). Con ellas el inversionista puede limitar las pérdidas y aumentar las ganancias. Así, este indicador hace más fácil interpretar el mercado y comprender por adelantado en qué dirección se moverá el precio.

En inglés, la media móvil se llama Moving Average y se representa por MA. Y los inversionistas la usan comúnmente para determinar el curso del mercado respecto de los diversos activos ( tendencia o tendencia del mercado) liberando los gráficos de precios de picos aleatorios.

¿Funciona la media móvil?

La media móvil analiza los movimientos de los precios del mercado, es decir, la variación de su cotización. Este historial es tenido en cuenta a medida que se desarrollan las últimas operaciones y gracias a estos análisis, ayudan también  a determinar los niveles de soporte y resistencia del precio.

Los cambios en los activos se miden por una media móvil basada en precios históricos para determinar precios futuros. Un mérito y defecto al mismo tiempo de este indicador es el hecho de que ofrece señales con un cierto retraso. Si esta característica no es muy agradable para los grandes profesionales, tampoco lo es para los principiantes.

Recibir señales retrasadas no es lo mejor para un inversionista profesional porque su objetivo es aprovechar siempre las tendencias tan pronto como surjan. En cambio, un principiante puede estar feliz de usar la media móvil porque incluso si envía señales retrasadas, son más confiables que aquellos que anticipan demasiado el precio.

El cálculo de la media

La media móvil simple se construye sumando un cierto número de datos obtenidos al cierre de sesión de mercado. El analista define el período, pero también depende de cuánto desean que duren sus operaciones financieras.

Básicamente, si elige operar a corto plazo, el gráfico se puede establecer en M1, que es un gráfico de 1 minuto. En este caso, se genera un nuevo cierre del precio cada minuto que el analista debe tener en cuenta para el cálculo de su media móvil.

La fórmula es así:

Mt = (Pt + Pt -1 + Pt – 2 + ……… .. Pt – n + 1) / n

En la fórmula, las abreviaturas utilizadas significan:

Mt: valor de la media móvil en el tiempo t

p: precio o valor del índice de referencia

n: número de observaciones (amplitud de la media móvil)

La media se llama así porque representa un promedio de varias observaciones, pero también se la llama “móvil” porque siempre puede devolver datos nuevos a quienes lo usan. Simplemente elimine la última observación en orden de tiempo e ingrese los datos más recientes para mantenerla actualizada.

La función obtenida del cálculo de este indicador es una representación simple del índice de referencia que resalta solo algunos puntos particulares de la tendencia de los precios y elimina el llamado “ruido de mercado”

Tendiendo, sin embargo, a amortiguar los picos de los precios más irregulares, lo que se acentúa especialmente cuando aumenta la duración del promedio. La tendencia promedio es muy regular porque se eliminan los picos especulativos.

Quienes utilizan la media móvil lo hacen con la intención de eliminar los elementos aleatorios que entran en la formación de precios y provocan la exasperación de los movimientos. Deben eliminarse los elementos perturbadores para llegar a una lectura de mercado más clara y lineal.

El único problema al calcularla es que todos los elementos incluidos en su cálculo tienen el mismo peso. Por lo tanto, los valores anteriores tienen la misma importancia que los datos más recientes del mercado.

Más aún cuando se usan promedios móviles durante 50 períodos, estos tienden a retrasar el cambio con respecto al mercado, causando muchos problemas para el analista.

¿Cómo se ve la media móvil?

 

¿Te preguntas cómo es la media móvil? Mirando el gráfico de arriba, puedes tener una idea muy clara. Lo que ves es el gráfico clásico de precios de cualquier bien o valor del mercado.

Se compone de velas japonesas rojas y azules. Las velas azules son las que se han cerrado con un mercado alcista, las rojas son las velas de tipo bajista. Entonces, las dos líneas en forma de curvas sinuosas que ves moviéndose junto con el precio son dos medias móviles.

Tienen una forma diferente y siguen el precio de manera diferente porque el analista ha utilizado diferentes fórmulas de cálculo para mostrarlas en el gráfico. En cualquier caso, como puede ver, la media móvil sigue el precio constantemente en su curso y los puntos más importantes que le preocupan son siempre aquellos en los que entra en contacto con el precio.

Se pueden identificar en los puntos A y B dos intersecciones de la media móvil con el precio. En el primer caso, el contacto condujo a una tendencia alcista a corto plazo, en el segundo se puede observar que la intersección con el precio generó una fuerte tendencia bajista.

Configuración de la media móvil

Para utilizar la media móvil, todo lo que necesita hacer es seleccionar el indicador en su plataforma de inversiones de confianza. En general, cuando hace esto, la plataforma muestra inmediatamente un segundo menú para calcular la media en sí. Aquí los profesionales pueden decidir realizar cambios en los valores predeterminados si lo desean.

Elige realizar cambios cuando existan condiciones de mercado particulares que requieren atención específica, o de acuerdo con tu estilo de inversión. Sin embargo, en cualquier caso, siempre recomendamos a los principiantes que eviten cambiar los datos y dejar los cálculos predeterminados.

Una vez que salga del menú relacionado con la configuración de la media móvil, aparecerá en el gráfico de precios y, a partir de ese momento, ya no tendrá que tocarlo hasta el final de su sesión de negociación. La media se actualizará automáticamente y continuará proporcionando datos de precios.

Otros tipos de media móvil

Pero, ¿existe solo la media móvil simple? De hecho, los analistas también utilizan ampliamente otras medias móviles. Todos ellos tienen características específicas que ahora explicaremos y todos se utilizan para diferentes propósitos en la fase de inversión del mercado.

1. Media móvil ponderada

La media móvil ponderada o también llamada Weighted Moving Average. Inventada precisamente para superar el problema clásico de este indicador, es decir, el hecho de que otorga el mismo valor a todos los resultados.

Para calcular una media de este tipo, si se considera un promedio de 10 períodos, el cierre del precio encontrado en el décimo día se multiplique por 10, el del noveno día por 9 y el del octavo día por 8 y así con todos los demás valores. 

De esta manera, los precios más recientes logran tener un mayor peso en la representación gráfica de la media móvil, el total debe dividirse por la suma de los múltiplos, por ejemplo, en este caso, debe dividirse por 1+ 2+ 3 … = 55.

A pesar de la variación en el cálculo, a veces incluso esta media móvil no puede dar una idea instantánea de lo que está sucediendo en el mercado.

2. Media móvil exponencial

Llamada media móvil exponencial, se utiliza a través de un sistema de cálculo realmente complejo, igualmente diseñado para superar los defectos básicos de la media móvil simple. Cada precio recibe un peso diferente, uno más grande recibe los datos más recientes y uno más pequeño los datos más antiguos.

Pero aunque se da poca importancia a los precios pasados, todavía se incluyen en el cálculo. La media móvil exponencial sigue siendo la más difícil de generar y, de hecho, solo se puede usar a través de una computadora debido a la dificultad de los cálculos para obtenerlo, demasiado difícil para cualquier analista.

3. Media móvil adaptativa

Al tomar una media móvil, uno de los problemas que enfrentamos es el período para elegir para nuestro análisis. Si bien las medias de movimiento rápido son más efectivos en mercados de baja volatilidad, las medias de movimiento más lento son ideales para operar en mercados que tienen una tendencia bien definida y que se mueven con volatilidad.

Con el fin de encontrar una media móvil que sea capaz de ser utilizada en diversos contextos, Perry Kaufman ha intentado introducir esta variedad del indicador, la cual es capaz de adaptarse a las condiciones del mercado. La media de Kaufman puede, de esta manera, cambiar según la tasa de volatilidad del mercado.

Aquí también los cálculos son muy difíciles de hacer porque se basan en elementos importantes de estadística y matemáticas. La media también se puede calcular sobre la base de un índice de eficiencia. Esto compara el movimiento de los precios con el nivel de volatilidad.

Cuando la relación de eficiencia es alta, el movimiento es mayor que la volatilidad y favorece la media más rápida. Cuando es baja, la volatilidad es mayor que el movimiento y esto favorece una media móvil más lenta.

Estrategias y señales con medias móviles.

Ahora hablemos sobre cuáles son las señales de trading generadas por las medias móviles y las estrategias financieras más comunes utilizadas y creadas con su apoyo. Los analistas tienden a usar medias móviles como una especie de línea de tendencia de forma curva.

Esto significa que la media móvil puede verse como un tipo de soporte y / o resistencia a los precios. En base a esta suposición, se forman señales operativas para ser explotadas en la fase de inversión de cualquier activo. Pero veamos el detalle de las señales generadas y los momentos clave a observar en los mercados:

• Señal de compra: Cuando los precios suben por encima de la media móvil y, por lo tanto, se cruzan desde abajo hacia arriba, se genera una señal de compra clásica.
• Señal de venta: Cuando los precios caen por debajo de la media móvil, se obtiene una señal bajista y, por lo tanto, es mejor abrir una posición de venta.

Durante la fase de inversión, debe prestar mucha atención al período de tiempo del gráfico que está configurando. Esto, de hecho, influye mucho en la fiabilidad de las señales de trading. Si elige un período corto, la media móvil será más sensible al precio, por lo que sus señales serán mucho más rápidas y oportunas.

Por otro lado, si elige un período amplio, la media se aleja del precio, aún ofreciendo señales de trading, pero esta vez de una manera aún más legible. En el primer caso, pueden producirse numerosas señales falsas, mientras que con medias de movimiento más lentas las señales se vuelven mucho más confiables.

Media móvil doble

En lugar de usar la media móvil solo con el precio, muchos analistas prefieren usar una estrategia que use una media móvil doble para generar señales comerciales más confiables. En este caso, las señales se generan por la intersección de las dos medias móviles sin tener en cuenta el precio.

Este indicador financiero se compone así de dos medias móviles, una rápida y otra lenta. La primera generalmente se calcula sobre la base de 21 períodos, mientras que la segunda sobre la base de 50 períodos. Estos números también pueden cambiar. Hay operadores que usan una a 100 y otra a 200 períodos. A partir de esto se puede identificar: 

• Señal de compra: hay una señal de compra cuando la media de  movimiento rápido atraviesa a la lenta de abajo hacia arriba.
• Señal de venta: hay una señal de venta cuando la media de movimiento lento excede a la de movimiento rápido de arriba a abajo.

En el gráfico anterior puede ver una señal de entrada al mercado en corto. La media de movimiento rápido, de color verde, supera a la media de movimiento lento de arriba a abajo, enviando una clara señal bajista que luego es respetada puntualmente por el mercado.

Canales de la media

Las medias móviles calculadas en diferentes períodos se pueden usar para crear canales que incluyan y contengan el precio. Los precios siempre fluctúan dentro del canal, al cual se le llama también “envelope“.

En este caso, un analista debe ser capaz de reconocer las variaciones porcentuales apropiadas para el tipo de mercado en el que se formó el canal. En realidad, el canal consta de una sola media móvil, la central. Y el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo según sea necesario dentro de este envelope.

El canal se utilizará para determinar cuando el precio se ha alejado de su media móvil central o cuando se ha alejado de su patrón normal, si se mueve fuera del envelope.

Media móvil: Conclusiones

En esta guía, ha tenido la oportunidad de descubrir el potencial y el uso de la media móvil simple. Es un indicador bastante básico pero altamente efectivo. Su potencial para operar es enorme. Se podría decir que todas las operaciones exitosas que se han hecho en el pasado  han utilizado la media móvil.

Usualmente, tendemos a pensar que las herramientas comerciales deben ser complejas y difíciles de usar, pero no siempre es así. La media móvil muestra que a veces no es necesario ser un gran conocedor de las leyes matemáticas y estadísticas y que los factores de éxito en un mercado también dependen de actitud del inversor y su gestión de riesgos.